по состоянию на 25 января 2005 года

<<< Главная страница | < Назад

 

В каких единицах оценивать риск?

 

Устоявшееся мнение относительно единиц оценки риска заключается в том, что риск оценивается через вероятность наступления неблагоприятного события. Между тем ряд специалистов уже склонился к мнению, что понимание вероятности в математике и экономике существенно отличается. В экономике все зависит от ситуации, в которой банк столкнулся с данным видом риска: стабильной или неравновесной1 .

Одним из исходных постулатов математической теории вероятностей является многочисленность выборки и однородность событий. Многочисленность выборки означает: чем больше опытов проводится, тем более верны расчеты, сделанные на платформе теории вероятностей. Однородность событий означает схожесть (если не одинаковость) условий, в которых эти события случаются (классический пример – вынимание шариков разного цвета из мешка). Здесь теория вероятностей дает великолепные результаты. Поэтому такая теория вполне может быть применима банком с большим количеством стандартизированных операций.

Для стабильных экономических ситуаций применение вероятностных методов анализа рисков дает хорошие результаты. В данном случае исследуется частота определенного события в классе ему подобных. Именно на этом основаны вероятностные математические модели, разрабатываемые рядом российских банков. Если инспектор видит, что существуют соответствующие предпосылки для применения вероятностных методов анализа, то тогда он может сделать заключение о возможности их применения банком, но при этом должен аргументировать свою точку зрения.

Применительно к неравновесной экономике многочисленность, а главное, однородность выборки обеспечить практически невозможно. Каждое событие по своим характеристикам скорее уникально, нежели однотипно. Каждый заемщик, обращающийся в банк за кредитом, неповторим, даже если это будет один и тот же клиент, раз от разу меняется его финансовое состояние, да и финансовые возможности банка (что также должно учитываться при анализе рисков). Поэтому если все операции индивидуальны или их число не охватывает весь класс, то вероятностный подход не срабатывает.

По нашему мнению, ситуация, в которой работают белорусские банки, далека от стабильной и является скорее неравновесной. В неравновесной системе изменение ситуации ведет к изменению связей внутри системы, а затем и самой системы. Но даже при последующей стабилизации ситуации ненужной становится информация о частоте событий в прошлом: в новых условиях необходимы новые статистические данные, позволяющие давать вероятностные оценки. Поэтому инспектор должен взвешенно, критически подходить к статистике, накопленной банком, даже если банк пытается использовать ее при оценке возникающих у него кредитных рисков.

На наш взгляд, риск правильнее оценивать либо как возможность наступления неблагоприятного события, либо как процент потерь банка в случае возникновения неблагоприятной ситуации. По нашему мнению, точную оценку риска в цифровом виде на современном этапе развития белорусской экономики рассчитать не представляется возможным, поэтому в настоящей работе мы предлагаем исходить из неких базовых условных уровней. По аналогии с рекомендациями Базельского комитета и системой оценки CAMELS мы предлагаем отталкиваться от пяти базовых уровней: 0, 10, 20, 50, 100% кредитного риска. Отдельный вопрос при таком подходе – это критерии отнесения риска к одному из уровней (в дальнейшем попытаемся дать собственное представление о них).

Таким образом, мы разобрались, что определение кредитного риска на основе теории вероятности не дает результата в неравновесной экономической системе с несопоставимыми статистическими данными, к которой относится и банковская система Республики Беларусь. Тогда представляется практически идеальным следующее определение банковского риска:

«Банковский риск – ситуативная характеристика деятельности банка, отображающая полную или частичную неопределенность ее исхода и связанные с этой неопределенностью возможные неблагоприятные (или, напротив, благоприятные) последствия2 ».

Александр Давыдов,

заместитель начальника управления инспекции

Департамента банковского надзора

Национального банка Республики Беларусь

<<< Главная страница | < Назад

pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net

2004-2015 Республика Беларусь